Непараметрические методы статистики и их применение

ПРОЕКТЫ:
14.04.2017 — 31.12.2017 
Государственная поддержка ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентной способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100) 
01.01.2015 — 31.12.2015  
Государственная поддержка ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентной способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100) 
19.03.2018 — 31.12.2018 
 Государственная поддержка ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентной способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100)
 Создание новых методов геоинформатики и обработки данных ДЗЗ и совершенствование геоинформационных технологий на этой основе. Государственная поддержка ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентной способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100)
 
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

• Дмитриев Ю.Г., Кошкин Г.М. Влияние учета дополнительной информации на точность оценивания характеристик функции надежности при конечном объеме наблюдений //Известия вузов. Физика. 2019. Т. 62, № 2. С. 1-8.   
• Dmitriev Yu.G., Koshkin G.M. Estimation of present value of whole life annuity using information about expectation of life. //Вестн. Том. гос. ун-та. УВТиИ. 2018. № 45. P. 22-29.         
• Дмитриев Ю.Г., Кошкин Г.М. Непараметрическое оценивание характеристик функции надежности с учетом дополнительной информации //Известия вузов. Физика. 2018. Т. 61, № 12. С. 47-56.
• Dmitriev Y.G., Koshkin G.M. Nonparametric estimators of probability characteristics using unbiased prior conditions //Statistical Papers. 2018. Vol. 59, № 4. P. 1559-1575.              
• Svetlana E. Martynova, Yuri Glebovich Dmitriev, Marina M. Gajfullina, Yulia A. Totskaya. "Service" Municipal Administration as Part of the Development of Youth Entrepreneurship in Russia //Soc. Indic. Res. 2017. Vol. 133, № 3. P. 1151-1163.
• Yury G. Dmitriev, Peter F. Tarassenko, Yuri K. Ustinov. Determinacy Analysis of Weights as Mathematical Basis of the Future Sociology //ACSR. 2017. Vol. 72. P. 238-243.
• Yury G. Dmitriev, Gennady M. Koshkin, Vadim Yu. Lukov. Combined Identification and Prediction Algorithms //ACSR. 2017. Vol. 72. P. 244-247. 
•  Alexander V. Dobrovidov, Gennady M. Koshkin, Vyacheslav A. Vasiliev “Non-parametric State Space Models”, Heber, UT 84032, USA, Kendrick Press, Inc., 2012, 503 p.
• Gubina O.V., Koshkin G.M. Nonparametric estimation of actuarial present value of deferred life annuity //Вестн. Том. гос. ун-та. УВТиИ. 2019. № 46. P. 49-55.       
• Valery I. Smagin, Gennady M. Koshkin, Konstantin S. Kim. Inventory Control with Time Delays in Deliveries Using Linear and Quadratic Criteria //ACSR. 2017. Vol. 72. P. 98-102.            
• Губина О.В., Кошкин Г.М. Оценивание коллективной ренты статуса совместной жизни //Вестн. Том. гос. ун-та. УВТиИ. 2016. № 2 (35). С. 30-36.             
• Vavilov V.P., Koshkin G.M., Udod V.A., Fofanov O.B. Analytical Approximation of Spectrum for Pulse X-ray Tubes //JPCS. 2016. Vol. 671. P. 012061.           
• Gennady Koshkin, Valery Smagin. Kalman Filtering and Forecasting Algorithms with Use of Nonparametric Functional Estimators //Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 2016. Vol. 175: Nonparametric Statistics. P. 75-84.            
• Kabanova S.A., Zenkova Z.N., Danchenko M.A. Regional risks of artificial forestation in the steppe zone of Kazakhstan (case study of the green belt of Astana) //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. Vol. 211. P. 012055-1-012055-9.            
• Данченко М.А., Кабанова Т.В., Кабанова С.А., Зенкова Ж.Н. Влияние техногенных и климатических факторов на состояние лесонасаждений санитарно-защитной зоны ООО "Томскнефтехим" //Новые технологии. 2018. № 3. С. 187-195.
• Ж.Н. Зенкова, Е.А. Крайнова. Оценка чистой нетто-премии с использованием дополнительной информации о квантиле функции распределения //Бизнес-информатика. 2017. № 4 (42). С. 55-63.
• Zenkova Z.N., Krainova E.A. Estimating the net premium using additional information about a quantile of the cumulative distribution function //Business informatics. 2017. № 4 (42). P. 55-63

Идентификация стохастических динамических систем

ПРОЕКТЫ:
04.05.2017 — 31.12.2019
Новые робастные эффективные статистические методы обработки сигналов и изображений в стохастических системах
19.03.2018 — 31.12.2018
Эффекты физических упражнений: новые пути коррекции метаболических расстройств
Государственная поддержка ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентной способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100)
19.03.2018 — 31.12.2018
Эффективные и робастные методы идентификации динамических стохастических систем в условиях различной априорной неопределенности
Государственная поддержка ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентной способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100)
01.01.2015 — 31.12.2016
Современная адаптация робастная статистика и методы количественных финансов и их применения
Государственная поддержка ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентной способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100)
 
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: 

• Konev V.V., Nazarenko B.N. Sequential fixed accuracy estimation for nonstationary autoregressive processes //AISM. 2019. Vol. in press. P. 1-30.      
• Girardin V., Konev V.V., Pergamenshchikov S. M. Kullback-Leibler Approach to CUSUM Quickest Detection Rule for Markovian Time Series //Sequential Analysis. 2018. Vol. 37, № 3. P. 322-341. 
• Victor V. Konev, Sergey E. Vorobeychikov. Non-asymptotic confidence estimation of the parameters in stochastic regression models with Gaussian noises //Sequential Analysis. 2017. Vol. 36, № 1. P. 55-75.          
• Vorobeychikov S.E., Konev V.V. On sequential confidence estimation of parameters of stochastic dynamical systems with conditionally gaussian noise //Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78, № 10. P. 1803-1818.       
• Воробейчиков С.Э., Конев В.В. О доверительном последовательном оценивании параметров стохастических динамических систем с условно-гауссовскими шумами //Автоматика и телемеханика. 2017. № 10. С. 90-108.         
• S.E. Vorobejchikov, V.V. Konev. On Sequential Confidence Estimation of Parameters of Stochastic Dynamical Systems with Conditionally Gaussian Noises //Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78, № 10. P. 1803-1818.   
• Vorobeychikov S.E., Burkatovskaya Y.B. Parameter estimation and change-point detection for process AR(p)/ARCH(q) with unknown parameters //Вестн. Том. гос. ун-та. УВТиИ. 2019. № 46. P. 40-48.
• Воробейчиков С.Э., Фокин В.А., Удод В.А., Темник А.К. Оценка эффективности двух алгоритмов сегментации цифрового радиационного изображения объекта контроля //Дефектоскопия. 2017. № 2. С. 60-67.         
• S.E. Vorobejchikov, V.A. Fokin, V.A. Udod, A.K. Temnik. Estimating the efficiency of two algorithms for segmentation of digital radiation images of test objects //Russian Journal of Nondestructive Testing. 2017. Vol. 53, № 2. P. 134-141.
• Konev V.V., Vorobeychikov S.E. Quickest Detection of Parameter Changes in Stochastic Regression: Nonparametric CUSUM //IEEE Trans. Inf. Theory. 2017. Vol. 63, № 9. P. 5588-5602.             
• Конев В.В., Емельянова Т.В. О последовательном оценивании параметров тригонометрической регрессии с непрерывным временем //Автоматика и телемеханика. 2016. № 6. С. 61-80.         
• Emel`yanova T.V., Konev V.V. On sequential estimation of the parameters of continuous-time trigonometric regression //Automation and Remote Control. 2016. Vol. 77, № 6. P. 992-1008.           
• Konev V.V. On One Property of Martingales with Conditionally Gaussian Increments and Its Application in the Theory of Nonasymptotic Inference //Doklady Mathematics. 2016. Vol. 94, № 3. P. 1-5.
• Васильев В.А. Оптимальное оценивание параметра авторегрессии по наблюдениям с аддитивным шумом //ТВП. 2019. Т. 64, № 1. С. 201.
• Dogadova T.V., Vasiliev V. A. Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process //Вестн. Том. гос. ун-та. УВТиИ. 2018. № 43. P. 26-32.       
• Politis D.N., Vasiliev V. A., Vorobeychikov S.E. Truncated estimation of ratio statistics with application to heavy tail distributions //Mathematical Methods of Statistics. 2018. Vol. 27, № 3. P. 226-243.              
• Dogadova T.V., Vasil`ev V.A. Adaptive prediction of stochastic differential equations with unknown parameters //Вестн. Том. гос. ун-та. УВТиИ. 2017. № 38. P. 17-23.
• Tatiana Dogadova, Vyacheslav Vasiliev. On Adaptive Optimal Prediction of Ornstein-Uhlenbeck Process //Applied Mathematical Sciences. 2017. Vol. 11, № 12. P. 591-600. 
• Dogadova T.V., Vasil`ev V.A. On addaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck process //Applied Mathematical Sciences. 2017. Vol. 11, № 12. P. 591-600.              
• Догадова Т.В., Васильев В.А. Адаптивное оптимальное прогнозирование многомерных диффузионных процессов //ТВП. 2017. Т. 62, № 4. С. 805-806.    
• Dogadova T.V., Kusainov M.I., Vasiliev V.A. Truncated Estimation Method and Applications //Serdica Mathematical Journal. 2017. Vol. 43. P. 221-266.